미연준 2022 스트레스테스트 결과
한국은행 2022.06.27
한국은행은 연준이 조사한 2022년 대형은행 스트레스테스트 결과에 대한 현지정보를 전했다.
- 연준은 6.23일(현지시간 16:30분) 도드-프랭크법에 의거 대형은행들을 대상으로 매년 실시하는 스트레스테스트(DFAST: Dodd-Frank Act Stress Tests) 결과를 발표
- (대상은행) ① 총자산 2,500억달러 이상인 은행과 ② 총자산 1,000억달러 이상인 은행중 2021년 스트레스테스트에 참가하지 않은 은행 등 총 34개 대형은행을 대상으로 실시
- (시나리오) ① 향후 13분기 동안 경제확장이 지속되는 기준 시나리오(Baseline)와 ② 상업용 부동산 및 기업부채 시장에서의 높은 스트레스를 동반하는 심각한 글로벌 경기침체 시나리오(Severely Adverse) 등 2개 시나리오를 설정
- (테스트 결과) 2022년 스트레스테스트에 참여한 모든 대형은행(34개)이 매우 불리한(severly adverse) 시나리오 하에서도 계속 영업을 할 수 있는 것으로 평가
- 연준은 2022년 스트레스테스트 결과를 바탕으로 자본계획심사(Comprehensive Capital Analysis & Review)를 실시한 후 3/4분기중 개별 대형은행에 대한 자본요구사항을 결정하여 발표할 예정
美연준의 2022년 대형은행 스트레스테스트 결과
Ⅰ. 개요
□ 연준은 6.23일(현지시간 16:30분) 도드-프랭크법에 의거 대형은행들을 대상으로 매년 실시하는 스트레스테스트(DFAST: Dodd-Frank Act Stress Tests) 결과를 발표
o 테스트에 참가한 모든 대형은행(34개)이 매우 불리한(severly adverse) 시나리오 하에서도 자본비율이 규제기준(4.5%)을 두 배 이상 상회*하여 계속 영업을 할 수 있는 것으로 평가
* 보통주자본비율(CET1)이 2021년 4/4분기중 12.4%에서 테스트 기간중 최저 9.7%(△2.7%p, 2021년 테스트 △2.4%p)까지 하락
o 이에 앞서 연준은 2022년 스트레스테스트와 관련하여 테스트시나리오(2.16일), 방법론(Methodology, 4.12일)을 사전 공개한 바 있음
Ⅱ. 스트레스테스트 결과
□ (대상은행*) ① 총자산 2,500억달러 이상인 은행과 ② 총자산 1,000억달러 이상인 은행중 2021년 스트레스테스트에 참가하지 않은 은행 등 총 34개 대형은행을 대상으로 실시
* ① 총자산 2,500억달러 이상은 매년 실시, ② 1,000~2,500억달러 미만은 격년, ③ 1,000억달러 미만은 면제
o 참고로 연준은 총자산 1,000억달러 이상인 대형금융회사를 4가지 카테고리로 구분하고 각 카테고리별로 자본 및 유동성 규제 기준을 차등 적용하고 있음
(2018.10.31일 발표, 2021.4.5일 시행)
□ (테스트기간) 2022년 1/4분기~2025년 1/4분기까지 총 13분기
□ (시나리오) ① 향후 13분기 동안 경제확장이 지속되는 기준 시나리오(Baseline)와 ② 상업용 부동산 및 기업부채 시장에서의 높은 스트레스를 동반하는 심각한 글로벌 경기침체 시나리오*(Severely Adverse) 등 2개 시나리오를 설정
* 원격근무(remote work) 장기화로 인해 경제하강(economic downturn) 증폭과 상업용 부동산 가격의 하락폭 확대가 기업부문 및 투자심리에까지 영향을 미치는 상황. 중국 부동산부문 리스크(building risk)로 촉발되는 신흥시장국 경제의 높은 스트레스 상황을 반영
o 각 시나리오는 미국의 경제활동, 자산가격, 금융상황, 금리와 주요국의 경제 활동 등 총 28개의 변수로 구성*
* 주요 변수의 그래프는 <참고 1> 2022년 스트레스테스트의 주요 변수 시나리오 참조
□ (테스트 결과) 2022년 스트레스테스트에 참여한 모든 대형은행(34개*)이 매우 불리한(severly adverse) 시나리오 하에서도 계속 영업을 할 수 있는 것으로 평가**
* 대상은행(34개)중 MUFG Americas 은행의 경우 진행중인 사업부문 매각과 관련한 회계재분류 문제 등을 고려하여 FOMC가 2022년 스트레스 테스트 통계에서는 제외하기로 결정. 다만 동 은행도 매우 불리한 시나리오 하에서도 계속 영업을 할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있다고 평가
** 개별 대형은행의 스트레스테스트 결과는 <참고 2> 미연준 2022년 대형은행별 스트레스 테스트 결과 참조
o 매우 불리한(severly adverse) 시나리오 하에서 보통주자본비율(CET1)은 2021년 4/4분기 12.4%에서 테스트 기간중 최저 9.7%(△2.7%p*, 2021년 테스트 △2.4%p)까지 하락하지만 규제기준(4.5%)을 두 배 이상 상회
* 보통주자본비율(CET1) 하락폭이 2021년 테스트시 보다 확대된 것은 경제상황이 개선됨에 따라 매우 불리한 시나리오의 설계상 특징으로 인해 경제 및 금융시장 상황에 대한 가상의 스트레스의 영향이 더욱 강화된 데 주로 기인
o 동 시나리오 하에서 기업대출(1,208억달러), 신용카드(1,187억달러), 트레이딩 및 거래상대방 손실(1,000억달러), 상업용부동산대출(754억달러) 등에서 총 6,120억 달러 손실이 발생
Ⅲ. 향후 조치
□ 연준은 2022년 스트레스테스트 결과를 바탕으로 자본계획심사*(Comprehensive Capital Analysis & Review)를 실시한 후 3/4분기중 개별 대형은행에 대한 자본요구 사항을 결정하여 발표할 예정
* 연준이 정량 및 정성 평가를 통해 은행의 자본계획에 대한 승인 여부를 결정
o 연준은 코로나19 위기에 대응하여 2020년 6월부터 1년간 총자산 1천억달러 이상 대형은행을 대상으로 자사주매입 금지와 배당금지급 제한조치 등 자본 보전조치*를 실시한 바 있음
* 대형은행들의 배당금지급과 자사주매입을 모두 최근 이익(recent income) 이내로 제한하는 조치를 2020년 6월 도입한 이후 세 차례(2020.9월 및 12월, 2021.3월) 연장하였다가 2021.6월에 종료
o 현재 대형은행들은 스트레스테스트 결과를 바탕으로 스트레스완충자본(Stress Capital Buffer)을 추가 적립하는 평상시 자본규제체계(normal regulatory capital framework)를 적용받고 있음*
* 자세한 내용은 <참고 3> 스트레스완충자본(SCB) 규제 개요 참조
2022 Federal Reserve Stress Test Results
썩어빠진 정치인들과 검새출신 기득권들, 기레기 그리고 전문가니, 대학교수니 하면서, 언론과 방송 또는 유투브 켜놓고 헛소리들하지말고, 잘 따져 봐봐봐...으이구.
미중 패권전쟁이 핵심이라고 그렇게 이야기를 해줘도... ㅉㅉㅉ
에브리씽 버블 ---> 퍼펙트스톰 ---> 그레이트 리셋 ... !!! 몇번에 걸쳐서 이야기했다, 이번엔 다르다고 하면서... ㅋㅋㅋ
한국판 신용쇼크 !, 그리고 초양극화 !! 엇박자 정책도 이야기해 줬었지...ㅋㅎ
소득에 맞는 생활을 하라고 했고, 개인의 신용등급 유지와 유동성 확보하라고도 했고....... 아직 유효하다는것도 기억하고, 올해 하반기 아니, 올해를 넘어가면서부터 움직여야지...
절반에 달하는 꼴통들이 굥석10이를 선택 했기에, 우리 역시 퍼펙트스톰으로 줘 터진 뒤에, 뒷감당은 맹박스럽게 진행 할 테니깐, 준비들 해두고 말이지... 아직 우리나라에는 먹을 것이 많거든.... 소위 말하는 선진국에 비하면 말이지...
사기, 조작, 왜곡, 구라, 날조, 뻥질 금지, 그리고 극단적 선택 금지...!!!
나 같으면 억울해서라도 자살 안당한다...
으이구 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 썅 !!!
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